Estratégias De Negociação Mecânica Forex

8 Sistemas Mecânicos de Forex Avaliado em 2014 Postado há 2 anos 12:24 23 de dezembro de 2014 4 Comentários Saudações, terríveis Como prometido, compilei os resultados dos testes I8217ve realizados em oito sistemas mecânicos de forex até agora este ano. Mas antes de chegar aos números, let8217s tem um recapitulatório desses sistemas de negociação: Este sistema mecânico simples faz parte do Hall of Fame dos vencedores do passado em um dos concursos I8217ve realizados alguns anos atrás. Faz uso de dois indicadores técnicos básicos: EMA (100) e RSI (9). Um alvo de 100 pip e uma parada de 50 pips são usados ​​na aplicação do sistema no período de tempo de 1 hora de EURUSD8217s. Esta é outra parte do Hall of Fame of Past Winners. As regras do sistema mecânico são baseadas no MACD e nos indicadores estocásticos aplicados no gráfico de 4 horas da EURUSD. Este pode ser um pouco complicado para novatos, pois exige um forte conhecimento de divergências. Este sistema mecânico forex centra-se nos cruzamentos EMA de 5 e 10, com RSI para confirmação. Ele pode ser aplicado em um quadro de tempo forex de 1 hora por EURUSD8217s usando um alvo de pipa de 50-100 e uma parada inicial de 100 pip, que alternaria para uma parada de arrastar de 20 pips. Alguns ajustes foram feitos no sistema original para produzir outra versão, que faz uso do indicador parabólico SAR para metas de lucro. Essas regras foram aplicadas no prazo de 4 horas do EURUSD8217s para ver se o sistema também pode funcionar em transações de longo prazo. Outro lote de ajustes foram aplicados no sistema original Amazing Crossover, produzindo uma terceira versão que possui uma parada de arranque mais larga de 50 pips para acomodar maiores pullbacks de preços. Este sistema de negociação mecânica incorpora três médias móveis simples (50, 100, 200) que devem se alinhar em ordem decrescente ou ascendente para gerar um sinal de venda ou compra. A perda de stop foi baseada em ATR anual de EURUSD8217s de 150 pips. As revisões para o sistema original renderam uma segunda versão, que faz uso de SMA de curto prazo para gerar mais crossovers e a adição do ADX para filtrar sinais que ocorrem em situações de mercado variáveis. A parada final também foi ajustada para 200 pips para dar ao par mais margem de manobra na correção. Na terceira versão do Sistema de Crossover Triple SMA, um alvo de lucro foi adicionado para ajudar o sistema a bloquear os lucros à medida que a tendência avança, em vez de dar todos os pips de volta quando o stop de 200 pips é atingido. E agora, aqui estão os números8230. Com as aparências, as incríveis variações do Sistema de Crossover superaram o resto do pacote com mais de 20 em ganhos para os testes de retorno anuais e os maiores lucros mensais para testes diretos. Claro, tenha em mente que as fortes tendências ocorreram nos últimos meses, em benefício dos sistemas de forex que seguem a tendência. Você está planejando fazer uso desses sistemas mecânicos de forex em sua estratégia de negociaçãoDownloading e salvar dados históricos de posicionamento de comerciantes de Oanda usando o Python No meu primeiro artigo do ano eu falei sobre o posicionamento do operador de rede e como isso poderia fornecer informações úteis para decidir se existe Uma tendência ou não e se pode haver oportunidades de entrada se um comerciante prevê que uma tendência é mais provável para parar e reverter ou continuar. No entanto, ForexFactory e myfxbook não têm acesso a quantidades significativas de dados históricos de posicionamento líquido, tornando mais difícil o back-testing e a análise usando essas informações. Hoje, eu quero falar sobre como você pode baixar e atualizar constantemente esta informação dos servidores Oanda usando a API Oanda REST, dando-lhe a possibilidade de obter informações atualizadas diariamente que você pode usar para criar back-tests e avaliar idéias que fazem uso de Esses dados históricos. Você também pode obter os dados ao fazer negociação ao vivo também, então você pode facilmente implementar a mesma configuração na negociação ao vivo depois de descobrir o que fazer com essa informação. Código para download de informações de posicionamento de rede usando a API Oanda REST O script python acima permite que você baixe informações de posicionamento de rede dos servidores Oanda que informam sobre a porcentagem de comerciantes de varejo dentro deste corretor que estão mantendo posições longas e curtas dentro de contas ao vivo. Para usar este script, você precisa inserir o token da API REST da sua conta on-line Oanda, quando indicado. Depois de executar o script, ele criará um conjunto de arquivos usando todos os dados de posicionamento históricos disponíveis 8211, excluindo o atual dia 8211, o que significa que você sempre terá arquivos com pelo menos um ano de dados. Infelizmente, o Oanda não permite que você baixe mais desses dados para que você seja restrito a um máximo de um ano de dados cada vez que você iniciar os arquivos do zero. Cada vez que você re-executar o script, ele procurará qualquer arquivo já baixado e acrescentará novas informações de posicionamento de rede para que você possa criar seu próprio banco de dados de posicionamento de rede usando esse script simples. Os símbolos que o script usa estão contidos na variável 8220symbolsToUpdate8221. Você pode adicionar símbolos a esta lista de python se desejar incluir outros pares de moeda ou CFDs. No entanto, tenha em mente que os símbolos que você adiciona também precisam ser adicionados ao dicionário OandaSymbol no início do script ou caso contrário o script lhe dará um erro quando chegar a esse símbolo. Se você não quiser dados para qualquer um dos símbolos incluídos, você também pode remover os símbolos da lista para evitar o download de seus dados. Depois de baixar os dados, cada arquivo CSV conterá duas colunas, uma com timestamp e outra com o posicionamento longo desse símbolo. Uma vez que o posicionamento curto é de apenas 100 menos o posicionamento longo, você pode facilmente obter todas as informações de posicionamento a partir deste único ponto de dados. Os dados de posicionamento incluem informações de timestamp em YYYY-MM-DD HH: MM: informações de SS e cada dia de dados de posicionamento líquido é fechado às 11:00 UTC. Se você quiser usar esses dados para fazer back-testing, certifique-se de que você não introduz um viés avançado, usando informações de posicionamento que não teriam sido finalizadas no momento em que você usar os dados. Se os dados de teste de back-back tiverem um horário diferente do GMT e ou DST, certifique-se de converter seus dados para combinar essas informações do timestamp ou você não obterá resultados precisos. Com esses dados agora em um formato CSV bem organizado, podemos realizar algumas análises básicas e plotar usando algo como R. A imagem acima mostra um plano simples do fechamento diário e o posicionamento líquido para o GBPJPY no ano passado. Como você pode ver, o posicionamento permaneceu superior a 50, enquanto o GBPJPY caiu na maior parte do ano 8211 em alinhamento com minhas observações anteriores sobre o posicionamento do varejo sempre em contra dos movimentos de tendência - e depois ele mergulhou abaixo de 50 como o GBPJPY começou uma forte tendência de alta no final 2016. Usando R você pode realizar todos os tipos de estudos usando esses dados e as informações da moeda. Por exemplo, se a previsibilidade e as tendências são de interesse, você pode descobrir se o posicionamento da rede está relacionado a variáveis ​​como a dimensão fractal e o expoente Hurst. O acima é claramente apenas a ponta do iceberg. Usando esse script, você pode realizar sua própria análise atualizada diariamente das informações de posicionamento de rede e você pode fazer análises interessantes para ver se isso pode render informações interessantes para negociação. Os dados de posicionamento de rede 8211, especialmente os dados de posicionamento históricos 8211, são raramente utilizados pelos comerciantes de varejo para negociação, de modo que possam gerar alguns sistemas interessantes ou, pelo menos, algumas idéias interessantes sobre o comportamento do par de moedas. Se você quiser saber mais sobre sistemas de negociação e como você também pode construir suas próprias estratégias de negociação algorítmicas, considere se juntar a Asirikuy. Um site cheio de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente para negociação automatizada. Estratégias. Estratégias Forex de Negociação Mecânica Um dos fatos comerciais mais comumente cotados é que 95 dos comerciantes que mergulham os dedos nos Os mercados de câmbio nunca conseguem lucrar com seus esforços. Um fato um tanto escalonável, eu tenho certeza de que você vai concordar e, no entanto, os comerciantes ainda estão convencidos de que eles podem fazer isso sozinhos8217. Por esta razão, os benefícios das estratégias mecânicas de negociação para negociação Forex são tipicamente ignorados. Certamente, o comerciante pode confiar em sua própria inteligência e inteligência para jogar no mercado ou isso é simplesmente uma falácia dos comerciantes do ego e da auto crença. Seguindo esse caminho de pensamento, o comerciante deve acreditar que é fácil fazer lucros maiores do que uma estratégia baseada em regras simples. O comerciante honesto e provável, mais bem sucedido, naturalmente, saberá a resposta para isso. Sem uma estrutura de negociação, é difícil lucrar com o comércio de moeda. Vamos analisar os motivos de por que pode ser tão difícil fazer lucros consistentes. A primeira coisa a entender é que a maioria dos comerciantes don8217t falhou devido à falta de sistemas e estratégias de comércio. Na verdade, existem tantas estratégias para abordar os mercados que muitas vezes é difícil saber qual escolher. O problema que a maioria dos comerciantes tem é que eles gastam muito tempo buscando uma boa estratégia. Claro que existem boas e más estratégias e seria errado assumir o contrário. No entanto, muitos são fundamentalmente sólidos. As questões são que, ao passar o tempo à procura do grail 8217, o que a maioria dos comerciantes não consegue compreender é o fato de que não é o sistema que é o obstáculo para eles fazer lucros. Como resultado, sua energia e foco sempre acabam sendo gastos na coisa errada. E, é claro, a falha fundamental na obtenção de resultados consistentes e a longo prazo. O ponto mais fraco de praticamente qualquer estratégia de negociação mais provável de ser o TRADER The Emotional Trader A maioria das pessoas que falham no Forex colocá-lo para a estratégia ou com freqüência, a falta de educação. É por isso que existem tantos apenas cursos e guias de negociação. No entanto, o motivo de algumas pessoas terem sucesso e ganhar dinheiro com o Forex, enquanto outros don8217t se resume a sua maquiagem psicológica. A maioria das pessoas que leram um pouco sobre negociação financeira terá encontrado os conceitos de 8216fear8217 e 8216greed8217. Estes podem ter um impacto devastador sobre o desempenho da negociação, mesmo que o comerciante os reconheça e tente superar sua influência ao negociar seus sistemas. A razão pela qual os principais comerciantes podem ter sucesso é que eles são capazes de ilicitar a resposta correta dessas emoções. Conscientemente ou inconscientemente. Eles são capazes de subconscientemente usá-los para sua vantagem que, por sua vez, impulsiona seu desempenho. Isso contrasta com o comerciante inexperiente que é provável que desconheça completamente que eles ainda existem. O comerciante teme a ansiedade quando o mercado se move contra sua análise prévia. Incapaz de aceitar seu erro e fazer uma pequena perda, ele deixa a perda crescer até que ele não possa dar o luxo de sair. A maioria das pessoas revela-se o seu maior inimigo quando se trata de atuar na mesa de negociação. Eles provam ser o obstáculo no caminho de seu próprio sucesso e seu potencial para produzir bons resultados comerciais. A resposta humana natural muitas vezes está em desacordo com o que é necessário para se tornar um bom investidor no Forex. Dirigir-se a essas respostas psicológicas pode ser difícil. Muitas vezes, é difícil para um indivíduo reconhecer essas falhas. Se eles não reconheceram, eles se tornaram quase impossíveis de superar. No entanto, existem etapas que podem ser tomadas para ajudar a melhorar o desempenho alcançado. A resposta óbvia para superar esses problemas é conscientizar essas respostas psicológicas. No entanto, a maioria dos comerciantes está ciente de que eles existem, mas ainda não conseguem remover eliminar o efeito prejudicial que eles têm em seu desempenho comercial. Estratégias mecânicas Os benefícios de usar estratégias mecânicas de negociação vêm de sua capacidade de ajudar a eliminar algumas dessas questões-chave. O comércio mecânico é muitas vezes considerado erroneamente como uma negociação automatizada, no entanto, esse não é o caso. Uma estratégia mecânica não equivale a ter que ser automatizada. Pode até ter um elemento de subjetividade em alguns dos filtros. No entanto, o que ele fornece é uma estrutura para negociação. É essa estrutura que, se cumprida, evita que o comerciante se desvie muito do caminho planejado. Dizendo que os sistemas de negociação mecânica Forex falharão devido à inflexibilidade da estratégia, o pressuposto incorreto de que um comerciante sem estrutura para sua negociação pode lucrar. Essa estrutura comercial pode ajudar a eliminar os aspectos emocionais da negociação, um inibidor de desempenho chave. O quadro de estratégia fornece regras e estes, por sua vez, dão origem à disciplina que é necessária quando confrontados com mercados imprevisíveis. É bem reconhecido que a maioria dos comerciantes finalmente falha, pois eles deixam as emoções obter o melhor deles. Eles abrem pedidos quando eles não precisam e obtêm lucros antes do movimento ter executado o curso8217s. Em ambos os cenários, suas emoções levam-nos a tomar decisões contra intuitivas que só levam à perda, ao invés da acumulação de dinheiro. Ao criar uma abordagem baseada em mecânica, isso pode ser amplamente eliminado. As estratégias podem simplesmente ser negociadas e se tornar um processo simples de execução baseada em regras. Negociar-se, então, é muito mais fácil e pode até ser comparado a um simples processo de tipo de árvore de decisão. Pode, de fato, tornar-se chato. Mas chato pode ser igual a rentável. A ressalva dessa abordagem é que o comerciante deve poder manter as regras do sistema. Entradas mecânicas e existe ajudará a remover a subjetividade do processo de negociação, mas apenas se o comerciante as observar. Da mesma forma, se forem utilizados níveis de entrada e saída definidos e controles rígidos de risco, a negociação deixará de ser subjetiva e emocionalmente conduzida se o processo for seguido. Pense muito em preparar uma corrida de corrida de 10k. Sua capacidade de terminar a corrida será grandemente aprimorada se você se concentrar e treinar de acordo com um plano definido. No entanto, ter um plano não é garantia de sucesso se você não concordar com isso. Portanto, mesmo o comerciante mecânico ainda tem que exercer disciplina. A tentação está sempre lá para assumir riscos e obter maiores lucros. Isto é particularmente verdadeiro no comércio mecânico, que pode ser pouco inspirador ou mesmo chato. No entanto, o comércio nunca deveria ser interessante8230 apenas rentável Post navigation